Moje cesta k úspěchu v tradingu
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu.
Tradingem se zabývám bezmála přes šest let a když jsem se o tradingu na základě jedné investiční soutěže poprvé dozvěděl, byl jsem ohromený možnostmi a příležitostmi, jaké forexový trh nabízí. Jsem zvyklý jít do všeho po hlavě a na maximum, naštěstí jsem však nebyl natolik zbrklý, že bych okamžitě začal obchodovat na live účtu. Prošel jsem si začátky jako asi většina traderů, stáhl jsem si obchodní platformu MetaTrader 4 (MT4) a pustil jsem se do zkoumání všech trhů a funkcí platformy. Následně jsem pročetl tuny různých vzdělávacích materiálů (forex knihy) a článků, účastnil se všemožných webinářů (forex webináře a forex semináře), vyzkoušel jsem snad většinu indikátorů v MetaTrader 4 a také ty, které jsem si do platformy stáhl sám z internetu. V neposlední řadě jsem nastudoval, troufám si tvrdit, stovky různých systémů či strategií jak obchodovat forex.
Na grafu níže můžete vidět jednu ze strategií, kterou jsem se pokoušel ze začátku obchodovat. Oblíbil jsem si indikátor MACD a obchodoval jsem jednoduché křížení.
Jak šel čas, provedl jsem na demo účtu obrovský počet naprosto různých obchodů, mnohokrát se mi povedlo účet velmi nadstandardně zhodnotit, nicméně také téměř smazat. Postupně jsem si uvědomil, že znám obrovské množství strategií, o kterých bych mohl mluvit celé týdny, jsem schopný analyzovat a zobchodovat prakticky jakýkoliv trh, zobchodovat jej intradenně i pozičně, podle indikátorů i podle Price Action, zobchodovat breakout i pullback. Nicméně výsledky se stále nedostavovaly, sám jsem nevěděl, která ze strategií je vlastně nejlepší, přestože se říká, že by trader měl obchodovat vždycky jen tu strategii, která mu vyhovuje. To je sice pravda, nicméně i jeden jediný přístup k trhu může mít minimálně desítky různých variací, různých vstupních filtrů a možností, jak spravovat otevřené obchody - technika zadávání stop-lossu, následné posouvání stop-lossu, uzavírání původní pozice na více různých částí a nespočet možností vybírání zisku. Všechno to, co jsem právě uvedl, zásadně ovlivňuje průběh celého obchodování a jeho výsledky. Musím přiznat, že jsem byl poměrně zmatený a systémy jsem velmi často střídal podle toho, jak jsem obchodoval na demo účtu. Když přišlo pár ztrátových obchodů, zkusil jsem další strategii, se kterou jsem pochopitelně také po nějakém čase realizoval pár ztrát, takže přišla na řadu další, až jsem se nakonec dostal k té úplně původní a kolotoč se rozeběhl zase od začátku.
Na obrázku níže můžete vidět moji již pokročilou strategii, obchodování breakout cenového minima nebo maxima v kombinaci s indikátorem RSI.
Vytrvalost a trpělivost mi však nechyběla. Jak jsem postupně zkoumal veškeré možnosti a funkce obchodní platformy MetaTrader 4, dostal jsem se až k funkci testeru strategií, čímž začalo několik měsíců dalšího vzdělávání a zkoumání, jak bych toho mohl využít. Začal jsem se tedy velmi důkladně a snad ještě s větším úsilím zabývat automatickými obchodními systémy na forexu. Pochopitelně mi bylo předem jasné, že komerční AOS za pár set či tisíc USD jsou pouze marketingovým tahem neúspěšných traderů, proto jsem se nevydal na novou cestu hledání svatého grálu mezi AOS, ale chtěl jsem zjistit, jakým typem strategií by se nejvíce vyplatilo zabývat a popřípadě dojít k co nejvýhodnějšímu nastavení strategie použitelné pro reálné obchodování.
Někdo může namítat, že stačí projít graf zpětně v historii a zaznamenávat si údaje o obchodech, které by strategie realizovala. To je sice pravda, nicméně nedokážu si představit, že bych manuálně procházel desítky trhů, vyzkoušel více různých time framů a naprosto rozdílné nastavení například period indikátorů nebo stop-lossů, trailing-stopů či profit-targetů. A že bych to vše zvládnul v přijatelné době, protože tohle všechno dokáže počítač za pár desítek minut či hodin, když s tím trader pracuje.
Někdo další může namítat, že z velké části obchoduje na základě intuice. Mně osobně se obchodování čistě podle intuice občas poměrně hodně vyplatilo, nicméně nakonec mě dlouhodobě málem připravilo o obchodní účet. Problém totiž spočívá v tom, že intuice v sobě obnáší i emoce, u některých traderů možná zbytečnou zbrklost a další vlastnosti, které konečnému výsledku mohou výrazně uškodit. Proto zastávám názor, že obchodování s určitou dávkou intuice může být velmi úspěšné, ale samotný základ systému by měl mít předem stanovená a jasná pravidla, o která se můžeme v průběhu tradingu vždy opřít a která nás podrží.
Díky tomu, že jsem se začal zabývat automatickými obchodními systémy, jsem se poznal s Tomášem Rozehnalem, profesionálním AOS vývojářem a forexovým obchodníkem, který už v té době měl s AOS mnoho zkušeností a se kterým se v současné době zabýváme vývojem AOS v týmu FXstreet.cz. Veškeré moje strategie jsme tedy naprogramovali, otestovali na různých trzích, prakticky všech time framech, s všemožnými taktikami samotných vstupů/výstupů a na základě toho jsme vybrali ty nejstabilnější a nejrobustnější strategie, u kterých jsme následně kompletně vyladili celé nastavení.
Za předpokladu, že každý test probíhá nejkvalitnější možnou metodou (v testeru strategií se jedná o model testování "Všechny cenové pohyby - nejpřesnější metoda založena na všech dostupných nižších časových intervalech") a dlouhodobější strategie minimálně na datech s 90% modelováním kvality, scalpingové strategie pak nutně na tickových datech s 99,90% modelováním kvality, nejdůležitějším ukazatelem, podle kterého porovnávat různé strategie a různá nastavení, zdaleka není celkové zhodnocení účtu, vyjádřené v % nebo v USD ani procentuální úspěšnost obchodů. Nejdůležitějším pro mě je ukazatel drawdown, tzn. maximální pokles hodnoty kapitálu vyjádřený buď v %, nebo USD (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší dosaženou hodnotou kapitálu v průběhu testu). Dále pak sleduji ukazatel předpokládaný zisk, tzn. průměrný zisk na každý realizovaný obchod neboli průměr ze všech ziskových i ztrátových obchodů realizovaných v průběhu testu. Pokud se testuje bez zahrnutí nákladů, musí od tohoto ukazatele trader následně odečíst veškeré náklady - spread, komise, exekuční náklady atd. V případě, že po odečtení všech nákladů nabývá ukazatel stále kladné hodnoty, v kombinaci s přijatelným drawdownem tak poznáme kvalitní obchodní systém. Suma sumárum, při optimalizaci se snažíme drawdown co nejvíce minimalizovat a předpokládaný zisk maximalizovat. Existují však různé možnosti, jak celý test ovlivnit, předpokládaný zisk uměle navýšit a kompletní test prakticky znehodnotit, čehož využívají právě někteří prodejci komerčních AOS. O tom se však zmíníme příště, popřípadě na AOS semináři, který pořádáme společně s Tomášem Rozehnalem v rámci společnosti FXstreet.cz.
Přestože některé systémy nakonec obchoduji s manuálními zásahy, zjištění a prověření skutečné síly, úspěšnosti a pravděpodobnosti ať už jednotlivých vstupních signálů nebo různých taktik u výstupu mě posunulo o několik úrovní výše a dodalo mému obchodování nový rozměr. Právě po důkladném prověření celé strategie a po detailních testech jsem mohl s jistotou začít obchodovat na reálném účtu, jelikož jsem přesně věděl, co od strategie očekávat a že základ strategie je časem ověřený a úspěšný.
Na obrázku níže můžete vidět test jedné ze strategií, kterou jsem původně dával velkou naději, nicméně nakonec propadla a neobstála.
Na následujícím obrázku ale vidíte test strategie, kterou se vyplatí detailněji zabývat.
Pochopitelně jsme si už kdysi dávno uvědomovali, že ziskové nastavení AOS není svatým grálem, systém je nutné neustále sledovat, aktualizovat a kontrolovat. Zároveň lze velmi jednoduše celý systém přeoptimalizovat, takže nakonec bude pěkně fungovat pouze v testech na zpětných datech, ale v reálném obchodování bude najednou nepoužitelný - viz komerční AOS za pár tisíc USD. Právě s Tomášem Rozehnalem pořádáme vzdělávací seminář "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie", kde předáváme naše know-how a zkušenosti týkající se automatických obchodních systémů, jejich vývoje a testování. V neposlední řadě pak upozorňujeme na tipy a mnohá úskalí, která testování AOS obnáší - jak jsem se již zmínil, všechno to totiž začíná už u běžných zkreslených testů v MT4 na nekvalitních datech, respektive datech pro profesionální trading nepoužitelných.
Závěr
Cílem článku bylo poodkrýt moji cestu forexovým trhem a upozornit na důležité zkušenosti - jak jsem důkladnými testy prověřil úspěšnost a kvalitu strategií, vyřadil na první pohled zajímavé, nicméně nakonec slabé strategie, konečně se zaměřil na smysluplné systémy s potenciálem do budoucna a s určitou předem podloženou jistotou jsem mohl začít obchodovat na skutečném live účtu.
Patrik Polák
Tým FXstreet.cz
Související články
Čtěte více
-
Blíží se robotický trading? Nikoliv, už dávno přišel!
Zatímco člověk žijící v 6. století našeho letopočtu vedl velmi podobný život, jako člověk žijící v 5. století našeho letopočtu, tak my žijeme diametrálně odlišný život, než žili lidé před 100 lety! -
Diskreční obchodování – pohled z druhého břehu
Jedním z možných dělení způsobů obchodování je na obchodování diskreční a mechanické. Osobně se považuji za přívržence mechanického obchodování a rád bych poskytl můj subjektivní pohled na obchodování diskreční. Na pomoc si vezmu nositele Nobelovy ceny Daniela Kahnemana a jeho knihu „Myšlení rychlé a pomalé“, která v některých závěrech silně souzní s (v těchto kruzích možná známější) knihou „Černá labuť“ od Nassima Nicholase Taleba. K vysvětlení, proč můj článek věnuji stylu, který nepreferuji, použiji první citaci z výše uvedené knihy: „Je mnohem snadnější, a taky mnohem příjemnější, identifikovat a pojmenovávat omyly jiných než rozpoznávat své vlastní.“ -
Editor jazyka MetaQuotes a úvod do MQL4
Dnešní díl se bude zabývat editorem jazyka MetaQuotes. Představíme si vlastnosti editoru, ukážeme si, jak se s ním pracuje. Poté se ponoříme do základů jazyka MQL4 (programování v MQL4), popíšeme si syntaxi jazyka a vysvětlíme si něco o struktuře tohoto jazyka. -
Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století. -
Exkluzivní seminář: Ziskové obchodování na finančních trzích pomocí ROBOTŮ
Přinášíme vám jedinečnou příležitost osobně potkat zástupce týmu profesionálních vývojářů a full-time traderů, kteří obchodují pomocí automatických obchodních systémů (AOS) ve společnosti FXstreet.cz. Cílem tohoto semináře je pomoci vám s profesionálním využitím a optimalizací těchto skvělých automatických pomocníků každého tradera. Vše se bude odehrávat přímo v obchodní platformě MetaTrader, včetně praktických ukázek. -
Jak správně backtestovat AOS v MT4
Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál. -
MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie. -
Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz... -
Obchodník robotických systémů
Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům. -
Obchodujeme zlato pomocí AOS
Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů. -
Obchodujete pouze manuálně? Ztrácíte svůj drahocenný čas!
V našem světě je mezi lidmi naprosto běžnou praxí strach z nepoznaného. Pokud něco neznáme, či tomu nerozumíme, máme k tomu přirozený odstup a často se toho i bojíme. Je to asi stejné, jako kdybyste potkali člověka ze středověku a zeptali se ho, zdali mu chybí auto? Řekl by pochopitelně, že nikoliv, jelikož ani neví co to je a tím pádem to rozhodně ani k životu nepotřebuje. Ano, měl by pravdu, k životu to potřeba určitě není, avšak umíme si představit dnešní dobu bez aut? -
Objevte tajemství ziskového obchodování pomocí robotů
Ve světě obchodování na finančních trzích se neustále objevují nové technologie a inovace. Jednou z těchto technologií, která mění způsob, jakým lidé obchodují, je automatický obchodní systém (AOS). Tyto systémy, často označované jako "obchodní roboti", umožňují obchodníkům vytvářet a provádět komplexní strategie bez nutnosti neustálého dohledu. Díky nim mohou obchodníci maximalizovat své zisky, minimalizovat rizika a zároveň získat více času pro jiné aktivity. -
Robotické obchodování
Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká. -
Unikátní vlastnosti platformy MT4
Pro začínající tradery může být forex velmi psychicky náročný, protože musí udělat mnohá často nelehká rozhodnutí. U kterého brokera začít obchodovat? Se kterými instrumenty pracovat? Na co si dát pozor? To je jen malý výčet otázek, na které musí aspirující obchodník najít odpověď. Kromě těchto odpovědí, je však také důležité najít a zvolit si správné obchodní prostředí. -
Úvod do automatických obchodních systémů (AOS)
Jelikož je problematika robotizace obchodních strategií mezi tradery velmi populární, rozhodl jsem se sepsat tento článek a přiblížit vám fungování obchodních robotů. Prvně bych rád podotkl, že používání obchodních robotů (dále jen „AOS“) bych určitě doporučil spíše pokročilejším obchodníkům, kteří již vědí, jak finanční trhy fungují a umí se dobře orientovat v obchodní platformě MT4. -
Úvod do světa forexových robotů
Na poli forex tradingu mohou obchodníci aktuálně realizovat svůj trading buďto manuálně, nebo pomocí robotizace, takzvaných obchodních robotů. Při manuálním tradingu obchodníci, jak ve svých analýzách, tak i při obchodních vstupech, obvykle spoléhají sami na sebe a naopak v případě automatizovaného tradingu, pak tuto veškerou práci nechávají na buďto svých vlastních, nebo i cizích obchodních robotech. -
VIDEO: Automatické testování strategií
V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
Diskuse ke článku
| Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele. |
| Přihlásit se | Nová registrace |
