Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (1/2)

V našem seriálu o Elliotových vlnách jsme postoupili kupředu a dnes již opustíme teorii a začneme se zabývat praxí. Pokusíme se v ní uvést vše, co jsme se dosud naučili. Začneme analyzovat trh, pokusíme se předpovědět následující pohyb a nastavit si obchod, v němž zadáme jak Profit Target (PT) tak i Stop Loss (SL).

Start analýzy:

Nejdříve je potřeba si ujasnit, jaký typ obchodníka chceme být. Zda poziční, swingový či intradenní. Na základě toho si musíme také vybrat časový rámec, podle kterého budeme obchodovat. Analýzu je dobré začít vždy na nějakém důležitém vrcholu či dnu na grafu, jehož Time Frame (TF) je alespoň o dva stupně vyšší než ten, podle kterého budeme obchodovat. To znamená, že pokud si zvolíme např. 4h TF, najdeme si důležitý vrchol nebo dno na týdenním TF a z tohoto bodu začneme analýzu. Pro vytvoření dobré analýzy počítejte s tím, že budete potřebovat i nižší TF, například 15m, 1h. Já osobně často končím i na minutových grafech.

Denní a 4h TF je dobrý na poziční obchody. 1h - 15m TF na swingy, na intradenní je dobré cokoliv pod 30minut, co nám naše platforma nabídne (skalpeři mohou použít minutové nebo i Tickové grafy).

Dejme tomu, že chceme obchodovat 15m až 5m TF, uděláme tedy prvotní analýzu na 1h TF, která může vypadat například takto:

Prvotní analýza nám ukazuje pravděpodobný short impuls, který je nyní korigován a korekce je  již ve vlně C. Vše nasvědčuje tomu, že korekce bude mít tvar nepravidelné roviny. Po dokončení C vlny, která by měla být impuls, tedy může následovat pokračování short dalším impulsem, nebo krátká X short vlna a pokračování korekce long. Jelikož nevidíme na tomto grafu více do historie, nemůžeme nyní určit, zda korekce je vlna 2 nebo 4, nebo B či X, jelikož nevíme, čeho je součástí předchozí velký short impuls. Pro usnadnění bychom museli přepnout na 4h nebo denní TF a podívat se více do historie.

Nás ale z hlediska intradenního obchodování nyní nejvíce zajímá, kdy a kde skončí C vlna korekce. Důležité jsou samozřejmě FIBO hladiny retracementu 38, 50 a 62%. Podle tvaru C vlny a fáze, v níž se impuls nachází, lze usuzovat, kam až dosáhne jeho vrchol.

Přepneme tedy na 15m TF a podíváme se, jak se to vyvíjí zde.

Rychlý spajk (spike) nahoru s následnou malou korekcí se nejdříve může zdát jako první impulsní podvlna  (1?) z C vlny. Následná korekce a skutečný impuls 1 (žlutá) však ukazují, že šlo jen o dokončující se trojúhelník a skutečné dno B vlny je kousek výš, tak, jak je zakresleno v obrázku. B vlna tedy končila trojúhelníkem a B dno není úplné dno na grafu. Jak jsem toto odhalil? Dalo se to zjistit, až když se dokončovala vlna 2 (žlutá). Namaloval jsem si původní TL z bodu původního B? přes myšlenou 2?. Následné dno skutečné vlny 2 však porušilo jak tuto linii, tak zároveň zasáhlo i přes vrchol 1? , tudíž nemohlo jít o korekci 4? ani podvlnu 2 z vlny 3. Zde se uplatnilo pravidlo impulsu, kdy vlna 4 nesmí zasáhnout do oblasti vlny 2 a vlna 3 by neměla  porušit linii 0-2.

OK, máme definovaný první impuls, korekci 2 a před námi je dlouhý long. Předpokládáme tedy, že je to vlna 3. Z teorie víme, že pokud se třetí vlna prodlužuje, dosahuje nejčastěji 1.62 násobku délky vlny 1, což se zde naplnilo - nedosáhla toho úplně na chlup, ale nelze předpokládat, že vždy vše vyjde na pip přesně ( +- 10% je v normě). Po podrobném očíslování vnitřních podvln vlny 3, jsme se dopočítali 5 (fialové počítání), takže impuls v podobě třetí vlny je již hotový. Potvrzeno to bude ve chvíli, kdy dojde k protnutí fialové linie 2-4, což bude znamenat nástup do korekční vlny 4 žluté (než jsem tento článek dopsal, tak již došlo k průniku). Opět z teorie víme, že pokud se vlna 3 prodlužuje, pak vlna 4 vrací většinou 23-38% z vlny 3, takže si zakreslíme FIBO hladiny a vidíme, že F62 je zhruba na úrovni podvlny 4 (fialové). Lze tedy předpokládat, že pravděpodobnější bude, že vlna 4 (žlutá) dosáhne zhruba sem. Kdo je odvážnější, může zkusit tento pohyb zobchodovat, nutno však podotknout, že právě vlny 4 jsou často nejdivočejší částí impulsu, obzvlášť pokud vlna 2 byla jednoduchá. Často dochází během formování vlny 4 k falešným průrazům přes vrchol 3, nebo se vyvine běžící korekce apod. Já osobně korekce 4 neobchoduji příliš často – mají malý potenciál a vysoké riziko.

Po vlně 4 by ještě měla následovat vlna 5. Nedošlo k extrémnímu prodloužení vlny 3, tudíž nelze předpokládat, že by vlna 5 selhala a nedostala se přes vrchol 3. První možný cíl je hlavní FIBO 62 % předchozího short pohybu, není však vyloučeno, že se vlna 5 neprotáhne až na F 50 nebo dokonce na F38. Opět, v okamžiku dokončení vlny 4, je nutno natáhnout si linii 2-4 a hlídat její průraz, který potvrdí konec vlny 5.

Takže jak nyní obchodovat?

Jedno pravidlo na začátek: Stop Loss je vždy nutno nastavit, případně posouvat na místa, kde víme, že naše předpověď podle vypracované analýzy selhává. Posouvání SL na nelogická místa se většinou dříve či později vymstí.

Vlnu 4 bychom případně mohli zobchodovat nějakým skalpem na 5m nebo 1m TF, se SL těsně nad vrcholem 3 a s PT na předpokládaném F62%. Je zde ale dost velké riziko, že vlna 4 bude složitá kombinace a že se pokusí o průrazy vrcholu 3. Určitě bych počkal na průraz fialové TL 2-4 a na jejím pullbacku se pokusil o short. Otázkou je, s jakým RRR se obchod nabídne. Potom rychle posouvat SL pokud možno na BE nebo do plusu. Podle tvaru, který se na vrcholu 3 vytváří, se zdá, že je hotova jedna short rovina a nyní se tvoří druhá, jejíž A vlna již protnula fialovou TL 2-4. Podle tohoto se dá usuzovat, že A vlna z korekce 4 bude :3 ne :5, takže celá korekce 4 bude rovina :3:3:5 nebo trojúhelník :3:3:3:3:3 (trojúhelník je pro vlnu 4 typický). Trojúhelník se obchoduje velice špatně, ale pokud se podaří nastoupit na vrcholu vlny B, což by mohl být právě pullback k fialové TL, dá se na něm něco málo vydělat. Pokud se tvoří rovina, na vlně C se dá vydělat podstatně více a většinou právě vlna C končí na F62 nebo na vrcholu/dně podvlny 4 z vlny 3.

Po dokončení korekce 4 se dá celkem dobře zobchodovat impuls vlny 5, PT bych zde asi rozdělil na dvě části, jednu bych umístil na hlavní F62 a druhou na F50, pokud by se pátá vlna prodloužila. SL je samozřejmě těsně pod dnem vlny 4.

Jak nastoupit do obchodu?

Způsobů je několik. Odvážlivci mohou nastoupit například na doteku dna podvlny 4 fialové nebo na retracementu F62 z vlny 3, kdy SL si spočítají podle svého money managmentu. PT například umístíme na hlavní F62, což je hladina 0.9980, limitní long příkaz bychom dali na retracement F68 z trojky, tudíž na hladinu 0.9870. Náš případný profit je 110pips, pokud chceme obchod s RRR 3:1, potom SL je zhruba 36pips, takže SL umístíme na hladinu 0.9834. Toto je trochu více rizikový přístup, jelikož nečekáme na potvrzený konec korekce 4, ale vstupujeme na jejím předpokládaném dně. Na druhou stranu je to odměněno možností většího zisku.

Pokud nepožadujeme pevné RRR, pak můžeme SL umístit na logickou úroveň, a tou je v tuto chvíli místo, kde selhává možnost impulsu, což je pod linkou 0-2 a současně pod vrcholem 1. Podle pravidel impulsu nemůže vlna 4 do oblasti vlny 2 a současně protínat linku 0-2, tudíž zde by stačilo dát SL pár pips pod vrchol 1, například na 0.9795.

Konzervativnější přístup je počkat na ukončení korekce a na její potvrzení – například průraz z trojúhelníku nebo potvrzený konec C vlny roviny. Zde po potvrzení nastoupit short, kde PT máme stejný a SL umístíme těsně pod dno vlny 4. Natáhneme si linku 2-4 a hlídáme její průraz. To je bezpečnější přístup, který nám však nabídne trochu menší profit a zřejmě i nižší RRR poměr.

Jak to tedy dopadlo?

Na následujícím obrázku je vidět, že korekce 4 byla opravdu trojúhelník (a to poměrně mohutný), jehož A vlna vrátila téměř F38 vlny 3, což mohlo napovědět, že vlna 5 se bude prodlužovat a podrozdělovat. Ve chvíli dokončení a průrazu z trojúhelníku směrem nahoru bylo v podstatě jasné, že PT by měl být minimálně na F50 nebo spíše na F62 hlavního žlutého FIBA. Kdo naskakoval long na dně fialové 4 a SL umístil na logickou 0.9795, udělal, myslím, nejlépe. Kdo počkal až na průraz z trojúhelníku, měl menší konzervativnější zisk.

Tak tohle byl způsob, jak obchodovat v impulsu. O něco obtížnější je obchodovat v korekci, jelikož ta nám nabízí více kombinací než impuls. O tom si povíme v příštím, závěrečném díle našeho seriálu o EW.

Daniel DAVID

Související články

Základy Elliottovy vlnové teorie 4.
Fanouškům Elliottovy vlnové teorie dnes nabízíme pokračování seriálu o základech EW. V minulém díle jsme si ukázali dva základní tvary korekčních formací CikCak (ZigZag) a Rovinu (Flat). Dnes se budeme věnovat trojúhelníkovým formacím a dostaneme se i ke kombinovaným (složeným) korekčním pohybům.

Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.

Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.

Základy Elliottovy vlnové teorie I.
Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.

Čtěte více

• Měsíční report finančních trhů (říjen 2023)
  Nejsilnější měnou se v měsíci říjnu stal švýcarský frank, který dokázal posílit vůči americkému dolaru o 0,59 %. Naopak nejslabší měnou byl novozélandský dolar, který vykázal ztrátu přes 3,09 %. Cenový vývoj jednotlivých měnových párů se v říjnu výrazně lišil především volatilitou, na což se podíváme blíže společně s komoditními trhy, kde zlato a stříbro dokázaly výrazně posílit, přičemž jejich růst byl hnán negativním geopolitickým napětím ve světě. Cena ropy WTI nevykázala v říjnu téměř žádnou změnu a měsíc uzavřela tam, kde jej i otevřela. Akciový index S&P 500 oslabil pod hodnotu dlouhodobého klouzavého průměru a struktura trhu nevykazuje žádné supportní zóny. Pojďme se nyní již podívat na konkrétní trhy, abychom si dění na konkrétních trzích mohli detailněji popsat.
• Měsíční report finančních trhů (srpen 2022)
  Druhý prázdninový měsíc americký dolar opět ukázal svojí sílu, když poslal výkonnost všech hlavních světových měn do červených čísel. K posílení dolaru nejspíše přispělo i oznámení americké centrální banky (FED) o zářijovém zvyšování úrokových sazeb. Síle amerického dolaru nejlépe odolával dolar kanadský, který ztratil „pouze“ 2,46 %. Pod 3% ztrátu se dokázalo dostat ještě euro. Naopak nejslabší měnou se stal japonský jen, který odepsal vůči americkému dolaru 6,01 %. Výrazného oslabení se dočkala také britská libra, a to 5,7 %. Jak si vedly samotné měnové páry a ostatní hlavní finanční trhy? Tak na to se podíváme v tomto článku.
• Měsíční report finančních trhů (srpen 2023)
  Králem srpnového obchodování na měnových trzích byl bezesporu americký dolar, který dokázal posílit vůči všem hlavním světovým měnám. Sílu amerického dolaru nejvíce odnesl dolar novozélandský, který ztratil 2,95 % a stal se tak nejslabší měnou měsíce. Naopak nejsilnější měnou se stala britská libra, která i tak ztratila vůči americkému dolaru 0,81 %. Komoditními trhy v srpnu zmítala vysoká volatilita, nicméně na cenách, kde zlato a stříbro měsíc začalo, tam jej i skončilo. Ropa WTI koncem srpna testuje své dlouhodobé maximum poté, co trh první polovinu měsíce oslaboval. Akciový index S&P 500 ve druhé polovině měsíce rostl a pokud toto pozitivní momentum přetrvá i na začátku září, můžeme očekávat tento index na vyšších hodnotách. Pojďme se nyní již konkrétně podívat, jak situace na jednotlivých trzích vypadá.
• Měsíční report finančních trhů (únor 2023)
  Únorový měsíc příliš nehrál do karet dlouhodobým obchodníkům a investorům, protože trhy se ve svém cenovém pohybu uchýlily spíše k postrannímu trendu. Tento pohyb vyhovuje spíše krátkodobým obchodníkům, kteří využívají tržní volatility a praktikují více krátkodobých obchodů. Tento postranní trend je vyjádřen i procentuálním zhodnocením jednotlivých světových měn vůči americkému dolaru. Nejsilnější měnou se v únoru stala britská libra, která oslabila vůči americkému dolaru o 0,07 %. Až na japonský jen, který vůči dolaru ztratil 3,41 %, většina měn odepsala mezi 1 % až 2,25 %. Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj jak na měnových a komoditních trzích, tak na americkém indexu S&P 500.
• Měsíční report finančních trhů (září 2022)
  V září zářil hlavně americký dolar, ostatně jako většinu letošního roku. Především akcioví a komoditní obchodníci z tohoto faktu nejsou příliš nadšení, ovšem investoři, kteří drží hotovost v této měně, mohou jásat. Americký dolar doslova převálcoval dolar novozélandský, který oslabil o 8,71 %. Druhou nejslabší měnou byl dolar australský, který se propadl o 6,63 %. Za září patří všechna pocta také švýcarskému franku, který díky zvýšení tamních úrokových sazeb dosáhl ztráty vůči dolaru „pouze“ minimální, a to 1,37 %. Pojďme se nyní podívat blíže na situaci na hlavních měnových párech, kde probíhá zajímavá korekční aktivita.
• Měsíční report finančních trhů (září 2023)
  Nejsilnější měnou měsíce září se stal novozélandský dolar, který jako jediný dokázal proti americkému dolaru posílit. Zbytek světových měn se již pohyboval v rudých číslech. Největší oslabení vykázal švýcarský frank, který vůči americkému dolaru ztratil 4 %. Silný americký dolar se také podepsal na cenách zlata a stříbra, které v září oslabily. Naopak cena ropy díky silnému fundamentu a utahování kohoutků ze strany Ruska a Saudské Arábie výrazně posílila. Akciový index S&P 500 rovněž oslabil, což může souviset s korelací silného amerického dolaru a vyprchání nákupní euforie po AI boomu (umělá inteligence). Nyní se již pojďme podívat na cenový vývoj jednotlivých obchodních instrumentů.
• Nejlepší trading příležitosti - kde a jak profitovali tradeři (leden 2024)
  Vítáme vás u měsíčního přehledu nejlepších obchodních příležitostí, které bylo v lednu možné realizovat. V tomto přehledu se zaměříme především na obchodní signály, identifikované díky technické analýze a Price Action. Finanční trhy totiž v lednu nabídly několik příležitostí, jak pro krátkodobé obchodníky, tak i pro ty dlouhodobější, takže se nyní pojďme podívat na cenové grafy, ať si můžeme jednotlivé obchodní příležitosti popsat.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část I.
  Náš svět je plný znaků a symbolů. V běžném životě se s nimi setkáváme téměř všude. Příkladem různých forem grafických znaků a piktogramů jsou jakákoliv písma, dopravní značky, smajlíky, gesta, atd. Také finanční svět je bohatý na různé vizuální symboly a ztvárnění. Například býci a medvědi jsou symboly růstu a poklesu ceny, svíčkové grafy jsou obrazovým ztvárněním pohybů cen na trhu. Posledně zmíněným – svíčkovým grafům a formacím – se budeme věnovat v tomto článku.
• Nejvýznamnější svíčkové formace – část II.
  V první části článku jsme si odpověděli na otázku, proč jsou svíčkové grafy a formace důležité a jsou tedy v tradingu velmi oblíbené. Zaměřili jsme se na jednosvíčkové Doji, Hammer, Hanging Man a dvousvíčkové Engulfing a Piercing Pattern. V dnešní druhé části si povíme více o protějšku k Piercing Pattern - Dark Cloud Cover, dále o dvousvíčkových patternech Harami, jednosvíčkových Inverted Hammer, Shooting Star a trojsvíčkových Morning Star a Evening Star.
• Obchodování formací konsolidace
  V dnešním článku se podíváme hlavně na různé patterny konsolidace, které se objevují na různých úrovních grafu. Rozdělíme si je podle typů a řekneme si, co nám jejich prostřednictvím trh vlastně chce sdělit. Pro možnost jejich praktického využití si uvedeme i logické možnosti vstupu a výstupu z pozice. Jedná se v podstatě o čistou Price Action, tedy chování ceny samotné, protože nepotřebujete žádné indikátory k tomu, abyste tyto formace mohli obchodovat.
• Obchodujeme Elliottovy vlny - praktické příklady (2/2)
  V minulém díle Elliotových vln jsme již opustili teorii a ukázali jsme si, jak prakticky dělat analýzu a jak náš analytický výstup zobchodovat. Ukázali jsme si, jak se dá dobře obchodovat v impulsu a dnes si ukážeme, že také korekce se dají obchodovat. A to i přesto, že jsou oproti impulsům obtížnější a více nevyzpytatelné.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (1. část)
  Obchodníci na finančních trzích mají možnost postavit svoji strategii na technických či fundamentálních ukazatelích. Většina retailových obchodníků ke své analýze využívá technickou analýzu, kde mají na výběr mezi Price Action a technickými indikátory, případně kombinují oba přístupy. Dnešní článek nemá ambici porovnávat, který přístup je lepší, ale naopak se podíváme na to, jaké jsou oblíbené kombinace sledování čistého grafu (Price Action) společně s technickými indikátory. V tomto článku se podíváme konkrétně na náš oblíbený indikátor Stochastic, který můžeme využívat jako potvrzovací signál ke vstupu do obchodní pozice, ale i k výstupu z obchodu.
• Oblíbené kombinace indikátorů s Price Action (2. část)
  V předchozím článku jsme si představili některé kombinace technických indikátorů společně s Price Action, které mohou obchodníci využívat ke svému obchodování. Konkrétně jsme se zaměřili na oblíbený indikátor Stochastic. V dnešním díle se nezaměříme výhradně na jeden jediný indikátor, ale podíváme se na několik dalších možností, jak pomocí Price Action a indikátorů najít kvalitní obchodní signál.
• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!
• Predikce a výhled na rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny - FXstreet.cz
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2023 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2023!
• Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
  V článku Můj signál nepřichází, a tak čekám dál, jsme hledali paralely mezi chováním traderů na finančních trzích a mimo ně, v běžném životě. Základem našeho pátrání byla myšlenka, že část chování na finančních trzích je vybudováno neustálým opakováním různých činností v běžném životě. Článek jsme uzavřeli s tím, že tvorba návyků určitého druhu chování podléhá počtu jeho opakování, což nás přivádí k článku dnešnímu, který bude věnován psychologickým cyklům na finančních trzích.
• Price Action a akciové indexy
  V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
• Price Action: Klíčový level a struktura ceny
  V dnešním článku se budeme věnovat struktuře ceny a silným S/R úrovním. Cenové formace jako Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar a mnoho dalších jsou jistě důležité, ale říkají nám pouze něco o aktuální náladě na trhu. Těmto jednoduchým cenovým formacím je však nadřazena struktura ceny. Při správném čtení struktury ceny můžeme získat silné S/R úrovně. Ty se stávají základním kamenem pro obchodování třeba již zmíněných svíčkových formací.